關(guān)于調(diào)整ETF期權(quán)持倉限額有關(guān)事項(xiàng)的公告
尊敬的投資者：
為有效發(fā)揮期權(quán)產(chǎn)品的市場功能，根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》《上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》《上海證券交易所股票期權(quán)持倉限額管理業(yè)務(wù)指引》的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱上交所）就調(diào)整ETF期權(quán)持倉限額有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、投資者（含個(gè)人投資者及機(jī)構(gòu)投資者，下同）單個(gè)合約品種權(quán)利倉持倉限額為5000張、總持倉限額為10000張、單日買入開倉限額為10000張。
二、我司根據(jù)客戶期權(quán)交易、額度使用及風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況，按照以下標(biāo)準(zhǔn)，審慎確定、調(diào)整客戶衍生品合約賬戶（以下簡稱合約賬戶）單個(gè)合約品種持倉限額：
?。ㄒ唬┬麻_合約賬戶權(quán)利倉持倉限額為100張、總持倉限額為200張、單日買入開倉限額為400張。
（二）我司評估認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)、開戶滿10個(gè)交易日、期權(quán)合約成交量達(dá)到100張且具備三級交易權(quán)限的客戶，權(quán)利倉持倉限額1000張、總持倉限額2000張、單日買入開倉限額4000張。
?。ㄈ┪宜驹u估認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)、開戶滿10個(gè)交易日、期權(quán)合約成交量達(dá)到500張、自有資產(chǎn)余額超過100萬元且具備三級交易權(quán)限的客戶，權(quán)利倉持倉限額2000張、總持倉限額4000張、單日買入開倉限額8000張。
?。ㄋ模┪宜驹u估認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)、開戶滿10個(gè)交易日、期權(quán)合約成交量達(dá)到1000張、自有資產(chǎn)余額超過300萬元且具備三級交易權(quán)限的客戶，權(quán)利倉持倉限額為5000張、總持倉限額為10000張、單日買入開倉限額為10000張。
本公告所稱自有資產(chǎn)余額，指投資者托管在我司的滬深證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金）。
本公告所稱期權(quán)合約成交量，指投資者在滬市期權(quán)合約品種交易中合并計(jì)算的成交量。
三、個(gè)人投資者買入金額不得超過其自有資產(chǎn)余額10%與證券賬戶過去6個(gè)月日均持有滬深證券市值20%的較高者。
對于經(jīng)評估認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)且滿足一定條件的個(gè)人投資者，我司可以結(jié)合其期權(quán)交易、額度使用及風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況，按照以下情形調(diào)整買入金額限額：
（一）對于具備三級交易權(quán)限的客戶，其買入金額限額最高為該客戶自有資產(chǎn)余額的20%。
?。ǘτ跈?quán)利倉持倉限額已達(dá)到2000張的客戶，其買入金額限額最高為該客戶自有資產(chǎn)余額的30%。
買入金額限額結(jié)果按照10000元的整數(shù)倍向上取整。
四、我司根據(jù)本通知規(guī)定對客戶核定的ETF期權(quán)權(quán)利倉持倉限額、總持倉限額、單日買入開倉限額，可統(tǒng)一適用于滬市各ETF期權(quán)合約品種。
五、本公告自2019年12月23日起實(shí)施。請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參與期權(quán)交易。
特此公告。
中山證券有限責(zé)任公司
2019年12月20日
