關(guān)于調(diào)整融資融券單賬戶持倉集中度要求的公告
尊敬的投資者：
為了有效防范融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險，我公司根據(jù)證券市場情況和風(fēng)險管理要求，決定自2022年8月15日起將可轉(zhuǎn)債調(diào)入融資融券擔(dān)保品范圍并實施單賬戶持倉集中度控制措施。調(diào)整后控制措施如下：
一、為進一步防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，我司將部分證券列為“高風(fēng)險類證券”，實施較嚴格的信用賬戶持倉集中度控制，具體要求如下：
負債情況
高風(fēng)險類股票
控制業(yè)務(wù)
單一證券
板塊
買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出
有負債
20%
20%
買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出
無負債
不限制
不限制
不限制
我司將不定期對“高風(fēng)險類證券”名單進行調(diào)整，以最新公告為準。
二、可轉(zhuǎn)債進行板塊集中度控制，具體要求如下：
維持擔(dān)保比例（W） | 可轉(zhuǎn)債持倉集中度 | 控制業(yè)務(wù) |
W＜200% | ＜20% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
200%≤W＜300% | ＜30% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
300%≤W | ＜40% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、資金轉(zhuǎn)出 |
無負債 | 不限制 | 不限制 |
三、對于未被列入“高風(fēng)險類證券”名單的，持倉集中度控制的要求如下：
1、單票集中度控制要求
維持擔(dān)保比例（W） | 核準制單票持倉集中度 | 注冊制單票持倉集中度 | 控制業(yè)務(wù) |
W＜180% | ＜60% | ＜20% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
180%≤W＜190% | ＜70% | ＜25% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
190%≤W＜210% | ＜80% | ＜30% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
210%≤W＜240% | ＜90% | ＜35% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
240%≤W＜300% | 不限制 | ＜40% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、資金轉(zhuǎn)出 |
300%≤W | 不限制 | ＜50% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、資金轉(zhuǎn)出 |
無負債 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
2、板塊集中度控制要求
維持擔(dān)保比例（W） | 注冊制板塊持倉集中度 | 控制業(yè)務(wù) |
W＜180% | ＜40% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
180%≤W＜240% | ＜50% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、合約展期、資金轉(zhuǎn)出 |
240%≤W | ＜60% | 買入擔(dān)保品、融資買入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出、資金轉(zhuǎn)出 |
無負債 | 不限制 | 不限制 |
注：其中注冊制證券包括注冊制上市的創(chuàng)業(yè)板股票或存托憑證、注冊制上市的科創(chuàng)板股票或存托憑證。
我司將根據(jù)市場情況對上述控制指標進行動態(tài)管理，以我司最新公示為準。
特此公告！
中山證券有限責(zé)任公司
2022-8-12
